Trading System Technische Analyse

Handelssysteme und technische Analyseindikatoren Viele neue Händler haben eine Tendenz, Handelssysteme und technische Analyseindikatoren zu verwirren. Aus meinen Beobachtungen kommt die Mehrheit der Verwirrung in Form der Verwirrung der Verwendung von technischen Analyse-Indikatoren mit Systemen. Trotzdem werde ich hier beide diskutieren. Technische Analyse Indikatoren Ein technischer Indikator wird verwendet, um den Trend eines Marktes, die Stärke des Marktes und die Richtung des Marktes zu bestimmen. Ein technischer Analyseindikator kann spezifisch oder unspezifisch sein. Einige technische Analyse-Indikatoren können in Form einer Gleichung oder eines Algorithmus quantifiziert werden. Andere zeigen sich als Muster (z. B. Kopf und Schultern, Trendlinien, Unterstützung und Widerstand). Irgendwann wird der technische Analytiker ein Signal erhalten. Dieses Signal ist das Ergebnis eines technischen Analyseindikators oder mehrerer technischer Analyseindikatoren in Kombination. Das Signal signalisiert dem technischen Analysten eine Vorgehensweise (z. B. Kauf, Verkauf, Halten). Der technische Analytiker bestimmt die zu verwendende Methode. Sie muss jedoch spezifisch, objektiv und zuverlässig sein. Die Methode ist subjektiv und nicht mechanisch. Dies ist ein signifikanter Unterschied zwischen einem Handelssystem und einem technischen Analyseindikator. Wer Phantasie kann ein technisches Analyse-Indikator. Jeden Tag wird mindestens ein neuer Indikator für die technische Analyse erstellt. Im Laufe der Jahre Tausende sind gekommen und gegangen. Die meisten von ihnen nicht sagen, uns etwas über einen Markt eine der Zeiten getestet technische Analyse Indikatoren sagen uns. Sie sind nutzlos. Viele andere sind nutzlos. Timing Indikatoren neigen dazu, in einigen Arten von Märkten zu arbeiten (z. B. trending oder seitwärts) und nicht andere. Sie können auch mit einigen Wertpapieren und nicht anderen arbeiten. Daher neigen sie dazu, unzuverlässig zu sein. Timing-Indikatoren sind auch subjektiv und erfordern Interpretation. Basierend auf meiner Erfahrung neigen die meisten Amateur-Trader dazu, Timing-Indikatoren zu verwenden und ihre Entscheidungen zu treffen, um sie zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Viele Händler, nach Verwendung eines Indikators oder Indikatoren mit Erfolg machen sie zu einem Handelssystem. Das bedeutet nicht, dass der Trader den heiligen Gral der Handelssysteme gefunden hat. Stattdessen finden viele Händler, dass, wenn die Indikatoren zu einem Handelssystem kombiniert werden, sie ihre Wirksamkeit verlieren. Technische Analyse-Handelssysteme Ein Handelssystem wird durch die Erzeugung von Signalen, die Einrichtung eines Entscheidungsverfahrens und die Integration des Risikomanagements in das System geschaffen. Ein Handelssystem soll objektiv und mechanisch sein. Der Analytiker kombiniert eine Reihe von objektiven Handelsregeln (meist in Formeln oder Algorithmen). Grundsätzlich sind gute Indikatoren der technischen Analyse die Bausteine ​​guter Handelssysteme. Wie bereits erwähnt, können auch gute technische Analyseindikatoren ihre Gültigkeit verlieren, wenn sie in einem Handelssystem kombiniert werden. Daher ist es wichtig, nicht nur Ihr System zu testen, sondern auch Ihr System in Echtzeit zu testen. Fallstricke von Handelssystemen und technischen Analyseindikatoren Handelssysteme sollen objektiv und mechanisch sein. Sie nehmen die Intuition aus dem Handel. Kaufen, wenn das System Ihnen sagt, und verkaufen, wenn das System sagt Ihnen zu. Das Problem ist, dass es nicht viele gute Handelssysteme gibt. Bei meiner Firma Equity Analytics Ltd. haben wir einige sehr gute Systeme geschaffen. Allerdings sind sie für einige Institutionen geschaffen, um die Vorteile von Arbitrage-Chancen oder tricky Derivat-Strategien zu nutzen. Sie sind überhaupt nicht geeignet für den durchschnittlichen Händler. Weve getestet viele der Systeme, die in einigen der Fachpublikationen beworben werden. Wir hoffen jedoch, dass sie bei Ihrer Reiseplanung weiterhilft. Das Ergebnis ist, dass der Trader einem System folgt und tut, was er tun soll. Allerdings ist das System zunächst schlecht. Trader neigen dazu, Objektivität zu verlieren, wenn technische Indikatoren verwendet werden. Der Händler ist nicht in der Lage, objektiv zu bleiben und die Subjektivität der Verwendung des Indikators überwältigt ihn. Ich denke, es hat mit einem Zwang viele Händler zu tun haben, um zu handeln. Sie neigen dann dazu, ihre Indikatoren durch den Handel zu untergraben, wenn das Signal nicht vollständig klar ist. Händler haben eine Tendenz, ihre Handelssysteme und technische Analyse-Indikatoren auf einer unzureichenden Menge von Daten zu testen. Analysten müssen Trading-Systeme und technische Analyse Indikatoren auf einer breiten Palette von Daten in verschiedenen Arten von Handelsmärkten zu testen. Darüber hinaus viele Händler und Analysten nicht vorwärts testen ihre Handelssysteme und technische Analyse Indikatoren in Echtzeit. Sie sind eine Eile für den Handel auf der Grundlage von unzureichenden Back-Tests und Forward-Tests. So ist es wirklich Hoffnung, dass sie auf und nicht eine solide, gültige Basis handeln. Viele Trader scheitern darin, fundierte Risikomanagementtechniken in ihre Handelssysteme einzubeziehen. Darüber hinaus können viele Händler nicht stoppen Stop-Loss-Aufträge mit ihren ersten Aufträgen bei der Verwendung von technischen Analyse-Indikatoren nur. Händler neigen auch dazu, ihre Handelssysteme zu optimieren. Sie beginnen zu fragen, was-wenn Frage und Back-Test das Handelssystem mit verschiedenen Parametern. Natürlich werden sie mit den Parametern handeln, die die höchsten Gewinne generieren. In Echtzeit werden diese über-optimierten Systeme jedoch nur sehr selten durchgeführt. Ein weiterer Trap-Händler fallen in ist zu viele technische Analyse-Indikatoren zu verwenden. Finden Sie die wenigen, die konsequent gut für Sie arbeiten und gehen mit ihnen. Ich finde, die Zeit getestet technische Analyse Indikatoren zu den besten. Allerdings gibt es keinen Grund, warum Sie nicht finden, einige neue Indikator, die konsequent gut für Sie arbeitet. Nur stellen Sie sicher, dass Sie forward-Test in Echtzeit. Ich habe immer spekulativen Handel mehr von einer Kunst als eine Wissenschaft. Die besten Trader Ive jemals gesehen nutzen technische Analyse Indikatoren und Intuition. Jedoch, trotz ihrer Intuition, ist eine Sache, die allen von ihnen ist, dass, ob sie sie artikulieren können oder nicht, sie alle haben eine Reihe von gut definierten Regeln, die sie handeln. Sie generieren sehr gute Gewinne. Wenn Sie erwägen, kaufen technische Analyse-Software sehr skeptisch von Systemen, die enorme Ergebnisse zu werben. Sie wurden wahrscheinlich über-optimiert, um ausgezeichnete zurückgetestete Ergebnisse zeigen und nicht funktionieren, wenn Sie versuchen, sie zu verwenden. Natürlich wird das Unternehmen eine ganze Liste der Gründe, warum es nicht gut funktioniert zu diesem Zeitpunkt. Aber Entschuldigungen tun Sie nicht gut, wenn youre, das hart verdientes Geld verliert. Drawdowns sind Geld aus der Tasche. Du wirst es nie wieder machen. Last, was funktioniert für einen Händler kann nicht für einen anderen Händler zu arbeiten. Wenn es für Sie arbeitet - das ist alles, was zählt. Bitte lesen Sie die BEGRIFFE, unter denen dieses Material bereitgestellt wird. Inhalt Copyright (c) von Charles J. Kaplan, Präsident, Equity Analytics, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Für technische Probleme mit dieser Website wenden Sie sich an: Webmaster Für die Werbung auf dieser Website wenden Sie sich an: Werbe-Manager Investieren Sie Ihre Zeit, bevor Sie Ihr Geld investieren Testen Sie Ihre Strategie, bevor Sie Ihr Geld riskierenTechnische Analyse Was ist Technische Analyse Technische Analyse ist ein Trading-Tool eingesetzt Wertpapiere zu bewerten und zu versuchen, ihre zukünftige Bewegung durch die Analyse von Statistiken aus der Handelsaktivität, wie Preisentwicklung und Volumen zu prognostizieren. Im Gegensatz zu fundamentalen Analytikern, die versuchen, einen Wert von Wertpapieren zu bewerten, konzentrieren sich technische Analysten auf Charts der Kursbewegung und verschiedene analytische Instrumente, um eine Sicherheitsstärke oder - schwäche zu bewerten und zukünftige Preisänderungen vorherzusagen. Laden des Players. BREAKING DOWN Technische Analyse Technische Analysten glauben, Vergangenheit Handelsaktivitäten und Preisänderungen eines Wertpapiers sind bessere Indikatoren für die Sicherheiten wahrscheinlich künftige Kursbewegungen als der innere Wert des Wertpapiers. Die technische Analyse basiert auf grundlegenden Konzepten der Dow Theory, einer Theorie über Handelsbewegungen, die aus den frühen Schriften von Charles Dow stammen. Zwei grundlegende Annahmen der Dow-Theorie, die der gesamten technischen Analyse zugrunde liegen, sind 1) Marktpreisdiskonte jedes Faktors, die einen Sicherheitspreis beeinflussen können, und 2) Marktpreisbewegungen sind nicht rein zufällig, sondern bewegen sich in identifizierbaren Mustern und Trends, die sich im Laufe der Zeit wiederholen. Die zugrunde liegenden Annahmen der technischen Analyse Die Annahme, dass Preisnachlässe alles im Wesentlichen bedeuten, dass der Marktpreis eines Wertpapiers zu einem gegebenen Zeitpunkt alle verfügbaren Informationen genau widerspiegelt und somit den wahren Marktwert des Wertpapiers darstellt. Diese Annahme basiert auf der Idee, dass der Marktpreis immer das Summenwissen aller Marktteilnehmer widerspiegelt. Die zweite grundlegende Annahme der technischen Analyse, die Vorstellung, dass Preisänderungen nicht zufällig sind, führt zu dem Glauben der technischen Analysten, dass Markttrends, kurzfristig und langfristig, identifiziert werden können, so dass Markthändlern von der Investition nach dem vorhandenen profitieren können Trend. Die technische Analyse wird verwendet, um zu versuchen, die Kursbewegung von praktisch jedem handelbaren Instrument zu prognostizieren, das allgemein den Kräften von Angebot und Nachfrage einschließlich Aktien, Anleihen, Futures und Währungspaaren unterliegt. Tatsächlich kann die technische Analyse einfach als das Studium der Angebots - und Nachfragekräfte betrachtet werden, was sich in den Marktpreisbewegungen eines Wertpapiers widerspiegelt. Es ist am häufigsten auf Preisänderungen angewendet, aber einige Analysten können zusätzlich Track-Nummern außer nur Preis, wie Handelsvolumen oder offenen Zinszahlen. Im Laufe der Jahre wurden von den Analysten zahlreiche technische Indikatoren entwickelt, um künftige Kursbewegungen exakt prognostizieren zu können. Einige Indikatoren konzentrieren sich in erster Linie auf die Ermittlung des aktuellen Markttrends, einschließlich der Unterstützung und Resistenzgebiete, während andere auf die Festlegung der Stärke eines Trends und die Wahrscheinlichkeit seiner Fortsetzung fokussiert sind. Häufig verwendete technische Indikatoren sind Trendlinien, gleitende Durchschnittswerte und Impulsindikatoren wie der gleitende Durchschnitt der Konvergenzdivergenz (MACD). Technische Analysten wenden technische Indikatoren für Diagramme verschiedener Zeitrahmen an. Kurzfristige Händler können Charts im Bereich von einer Minute Zeitrahmen bis Stunden-oder Vier-Stunden-Zeitrahmen, während Händler analysieren längerfristige Preisbewegung tägliche, wöchentliche oder monatliche Charts.